Natolski, Jan
Replizierende Portfolios in der Lebensversicherung
Table of contents
1. Einleitung
Jan Natolski
2. Mathematischer Aufbau und Problemstellung
Jan Natolski
3. Einführung in die replizierenden Portfolios
Jan Natolski
4. Begründung der Replikationstheorie
Jan Natolski
5. Diskussion der Replikationsparameter
Jan Natolski
6. Eigenschaften der Probleme QTV, QSCF und QACF
Jan Natolski
7. Zusammenhänge der Probleme QTV, QSCF und QACF
Jan Natolski
8. Konvergenz von Monte-Carlo Verfahren
Jan Natolski
9. Schlussbetrachtung
Jan Natolski
Nyckelord: Mathematics, Actuarial Sciences, Quantitative Finance, Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance
- Författare
- Natolski, Jan
- Utgivare
- Springer
- Utgivningsår
- 2018
- Språk
- de
- Utgåva
- 1
- Serie
- Mathematische Optimierung und Wirtschaftsmathematik | Mathematical Optimization and Economathematics
- Kategori
- Naturvetenskaper
- Format
- E-bok
- eISBN (PDF)
- 9783658203764
- Tryckt ISBN
- 978-3-658-20375-7
