Stochastische Integration

1. Grundlagen aus der Wahrscheinlichkeitstheorie
Michael Hoffmann

2. Stieltjesintegral und Funktionen von beschränkter Variation
Michael Hoffmann

3. Pfadweise stochastische Integrale
Michael Hoffmann

4. Quadratische Variation und der Klammerprozess
Michael Hoffmann

5. Stochastische Integration nach lokalen Martingalen
Michael Hoffmann

6. Eigenschaften des stochastischen Integrals
Michael Hoffmann

7. Der Itô-Kalkül
Michael Hoffmann

8. Lévy-Charakterisierung der Brownschen Bewegung
Michael Hoffmann

9. Stochastische Integraldarstellung
Michael Hoffmann

10. Maßwechsel und Girsanov-Transformation
Michael Hoffmann

11. Stochastische Differentialgleichungen
Michael Hoffmann

12. Erweiterung der Theorie
Michael Hoffmann

13. Allgemeine Finanzmarktmodelle vom Black-Scholes-Typ
Michael Hoffmann

14. Das Black-Scholes-Modell
Michael Hoffmann

Nyckelord: Mathematics, Probability Theory and Stochastic Processes, Quantitative Finance, Mathematical Applications in Computer Science