Cesari, Riccardo
Introduzione alla finanza matematica
Table of contents
1. Derivati e mercati
2. La struttura per scadenza dei tassi d’interesse e i fondamenti del pricing di non arbitraggio
3. Forward
4. Futures
5. Floaters
6. Swaps
7. Opzioni
8. Opzioni e modelli non standard
9. Opzioni su tassi d’interesse
10. Opzioni esotiche
11. Opzioni nascoste e titoli strutturati: garanzie, clausole, opportunità
12. Procedure numeriche
Avainsanat: Mathematics, Mathematics, general, Quantitative Finance, Financial Economics, Finance /Banking
- Tekijä(t)
- Cesari, Riccardo
- Julkaisija
- Springer
- Julkaisuvuosi
- 2009
- Kieli
- it
- Painos
- 1
- Sivumäärä
- 480 sivua
- Kategoria
- Eksaktit luonnontieteet
- Tiedostomuoto
- E-kirja
- eISBN (PDF)
- 9788847008205
