Sisäänkirjautuminen

Bayer, Verena

Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten

Bayer, Verena - Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten, e-kirja

42,05€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 9783834935670
DRM-rajoitukset

TulostusEi sallittu
Kopioi leikepöydälleEi sallittu

Table of contents

1. Einleitung
Verena Bayer

2. Die Basler Eigenkapitalvereinbarungen
Verena Bayer

3. Verlustverteilungsansatz
Verena Bayer

4. Extremwerttheorie
Verena Bayer

5. Simulationsstudie zur Parameter- und Quantilschätzung bei schweren Verteilungsflanken
Verena Bayer

6. Copulae
Verena Bayer

7. Multivariater Piecing-Together-Ansatz
Verena Bayer

8. Empirische Analyse operationeller Verluste von Finanzinstituten
Verena Bayer

9. Schlussbetrachtung und Ausblick
Verena Bayer

Avainsanat: Economics/Management Science, Financial Economics

Tekijä(t)
Julkaisija
Springer
Julkaisuvuosi
2012
Kieli
de
Painos
1
Sivumäärä
244 sivua
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9783834935670

Samankaltaisia e-kirjoja