Boka, Noel
Autokorrelationen in der historischen Simulation
Table of contents
1. Einleitende Worte und Problemstellung
Noel Boka
2. Zinsänderungsrisiken in der Bankpraxis
Noel Boka
3. Konzepte der barwertigen Zinsrisikomessung
Noel Boka
4. Theoretische Fundierung von Autokorrelationen in der historischen Simulation
Noel Boka
5. Empirische Analyse: Autokorrelationseffekte in der historischen Simulation
Noel Boka
6. Fazit und Ausblick
Noel Boka
Avainsanat: Finance, Risk Management, Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance, Banking
- Tekijä(t)
- Boka, Noel
- Julkaisija
- Springer
- Julkaisuvuosi
- 2018
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- Painos
- 1
- Sarja
- Business, Economics, and Law
- Kategoria
- Talous
- Tiedostomuoto
- E-kirja
- eISBN (PDF)
- 9783658211080
- Painetun ISBN
- 978-3-658-21107-3
