Peitz, Christian
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
Table of contents
1. Einleitung
Christian Peitz
2. Grundlagen
Christian Peitz
3. Die semiparametrische Erweiterung univariater Volatilitätsmodelle
Christian Peitz
4. Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlagen parametrischer & semiparametrischer Modelle
Christian Peitz
5. Die Analyse von Handelswartezeiten mit dem semi-ACD Modell
Christian Peitz
6. Die doppelt-bedingte Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell
Christian Peitz
7. Schlussbemerkungen
Christian Peitz
Avainsanat: Economics, Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics, Banking, Investment Appraisal, Game Theory
- Tekijä(t)
- Peitz, Christian
- Julkaisija
- Springer
- Julkaisuvuosi
- 2016
- Kieli
- de
- Painos
- 1. Aufl. 2016
- Kategoria
- Talous
- Tiedostomuoto
- E-kirja
- eISBN (PDF)
- 9783658122621
- Painetun ISBN
- 978-3-658-12261-4
