Pham, Huyên
Optimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance
Table of contents
1. Quelques éléments d'analyse stochastique
2. Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance
3. Approche EDP classique de la programmation dynamique
4. Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité
5. Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades
6. Méthodes martingales de dualité convexe
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Avainsanat: MATHEMATICS / General MAT000000
- Tekijä(t)
- Pham, Huyên
- Julkaisija
- Springer
- Julkaisuvuosi
- 2007
- Kieli
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- Painos
- 1
- Kategoria
- Eksaktit luonnontieteet
- Tiedostomuoto
- E-kirja
- eISBN (PDF)
- 9783540737377
