Sisäänkirjautuminen

Cherubini, Umberto

Convolution Copula Econometrics

Cherubini, Umberto - Convolution Copula Econometrics, e-kirja

58,65€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 9783319480152
DRM-rajoitukset

TulostusEi sallittu
Kopioi leikepöydälleEi sallittu

Table of contents

1. The Dynamics of Economic Variables
Umberto Cherubini, Fabio Gobbi, Sabrina Mulinacci

2. Estimation of Copula Models
Umberto Cherubini, Fabio Gobbi, Sabrina Mulinacci

3. Copulas and Estimation of Markov Processes
Umberto Cherubini, Fabio Gobbi, Sabrina Mulinacci

4. Convolution-Based Processes
Umberto Cherubini, Fabio Gobbi, Sabrina Mulinacci

5. Application to Interest Rates
Umberto Cherubini, Fabio Gobbi, Sabrina Mulinacci

Avainsanat: Statistics, Statistics for Business/Economics/Mathematical Finance/Insurance, Probability Theory and Stochastic Processes, Econometrics, Statistical Theory and Methods, Applications of Mathematics

Tekijä(t)
 
 
Julkaisija
Springer
Julkaisuvuosi
2016
Kieli
en
Painos
1
Sarja
SpringerBriefs in Statistics
Kategoria
Eksaktit luonnontieteet
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9783319480152
Painetun ISBN
978-3-319-48014-5

Samankaltaisia e-kirjoja