Schmidt, Mathias
Pricing and Liquidity of Complex and Structured Derivatives
Table of contents
1. Introduction
Mathias Schmidt
2. Different Approaches on CDS Valuation—An Empirical Study
Mathias Schmidt
3. Credit Default Swaps from an Equity Option View
Mathias Schmidt
4. Strike of Default: Sensitivity and Times Series Analysis
Mathias Schmidt
5. Conclusion
Mathias Schmidt
Avainsanat: Finance, Banking, Business Finance, Financial Engineering, Capital Markets
- Tekijä(t)
- Schmidt, Mathias
- Julkaisija
- Springer
- Julkaisuvuosi
- 2016
- Kieli
- en
- Painos
- 1
- Sarja
- SpringerBriefs in Finance
- Sivumäärä
- 17 sivua
- Kategoria
- Talous
- Tiedostomuoto
- E-kirja
- eISBN (PDF)
- 9783319459707
- Painetun ISBN
- 978-3-319-45969-1