Peitz, Christian
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
1. Einleitung
Christian Peitz
2. Grundlagen
Christian Peitz
3. Die semiparametrische Erweiterung univariater Volatilitätsmodelle
Christian Peitz
4. Berechnung des Value-at-Risk auf Grundlagen parametrischer & semiparametrischer Modelle
Christian Peitz
5. Die Analyse von Handelswartezeiten mit dem semi-ACD Modell
Christian Peitz
6. Die doppelt-bedingte Glättung der Volatilität von hochfrequenten Finanzdaten in einem räumlichen Modell
Christian Peitz
7. Schlussbemerkungen
Christian Peitz
Keywords: Economics, Macroeconomics/Monetary Economics//Financial Economics, Banking, Investment Appraisal, Game Theory
- Author(s)
- Peitz, Christian
- Publisher
- Springer
- Publication year
- 2016
- Language
- de
- Edition
- 1. Aufl. 2016
- Category
- Economy
- Format
- Ebook
- eISBN (PDF)
- 9783658122621
- Printed ISBN
- 978-3-658-12261-4