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RSSOptimisation et contrôle stochastique appliqués à la finance | ||||||||||||||||||
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| Table of contents 1. Quelques éléments d'analyse stochastique 2. Probl`emes d'optimisation stochastique. Exemples en finance 3. Approche EDP classique de la programmation dynamique 4. Approche des équations de Bellman par les solutions de viscosité 5. Méthodes d'équations différentielles stochastiques rétrogrades 6. Méthodes martingales de dualité convexe DRM-restrictions Printing: not available Clipboard copying: not available | ||||||||||||||||||
| Emme toimita kirjojen mukana mahdollisesti tulevaa lisämateriaalia (esim. CD- tai DVD-levyjä). | ||||||||||||||||||
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