Sisäänkirjautuminen

Bhar, Ramaprasad

Empirical Techniques in Finance

Bhar, Ramaprasad - Empirical Techniques in Finance, e-kirja

87,95€

E-kirja, PDF, Adobe DRM-suojattu
ISBN: 9783540276425
DRM-rajoitukset

TulostusEi sallittu
Kopioi leikepöydälleEi sallittu

Table of contents

1. Introduction

2. Basic Probability Theory and Markov Chains

3. Estimation Techniques

4. Non-Parametric Method of Estimation

5. Unit Root, Cointegration and Related Issues

6. VAR Modeling

7. Time Varying Volatility Models

8. State-Space Models (I)

9. State-Space Models (II)

10. Discrete Time Real Asset Valuation Model

11. Discrete Time Model of Interest Rate

12. Global Bubbles in Stock Markets and Linkages

13. Forward FX Market and the Risk Premium

14. Equity Risk Premia from Derivative Prices

DRM-restrictions

Printing: not available
Clipboard copying: not available

Avainsanat: BUSINESS & ECONOMICS / Management Science BUS042000

Tekijä(t)
 
Julkaisija
Springer
Julkaisuvuosi
2005
Kieli
en
Painos
1
Kategoria
Talous
Tiedostomuoto
E-kirja
eISBN (PDF)
9783540276425

Samankaltaisia e-kirjoja